برنامه ریزی تصادفی چندهدفه برای انتخاب سبد سهام
Authors
Abstract:
در رویکردهای سنتی مقادیر مرتبط با اهداف یک مدل تصمیمگیری اغلب معین و قطعی فرض میشود، درحالی‌که در دنیای واقعی این مقادیر احتمالی است و تصمیمگیرنده نمیتواند آنها را بهطور قطعی تعیین کند. بهینهسازی مالی یکی از حوزههای جذاب در تصمیمگیری در شرایط عدم اطمینان است. در مسئلۀ انتخاب سبد سرمایهگذاری، تصمیمگیرنده همزمان با اهداف مختلف و گاه متعارض مانند نرخ بازده، نقدینگی، سود تقسیمی و ریسک مواجه است. تاکنون روش‌های مختلف برنامهریزی چندهدفه از جمله برنامهریزی آرمانی و برنامهریزی توافقی که بیشترین میزان ترجیحات و آرمان‌های تصمیمگیرنده را ارضا کند و روش‌های مختلف برنامهریزی چندمعیاره برای مواجهه با مسئلۀ انتخاب سبد سهام استفاده شده‌اند. در این پژوهش با تشکیل برنامهریزی تصادفی چندهدفه که شاخص‌های مرتبط با اهداف، تصادفی و مبتنی بر توزیع نرمال هستند، از مدل برنامهریزی توافقی با محدودیت تصادفی به‌منظور انتخاب سبد استفاده شد. پس از توسعه و حل مدل، در نهایت نتایج مدل برنامهریزی برای انتخاب سبد سهام در بازار بورس تهران ارائه شده است.
similar resources
برنامه ریزی آرمانی مینیماکس در مسئله چندهدفه انتخاب سبد
مسئله انتخاب سبدسرمایه گذاری یکی از مهمترین حوزه های تصمیم گیری مالی است. به طور کلی در مسئله انتخاب سبد سرمایهگذاری تصمیم گیرنده به چندین هدف از قبیل بازده سالیانه، سود تقسیم شده سهام سالیانه و ریسک توجه می کند. تکنیک های برنامه ریزی چند هدفه ازقبیل ε – محدودیت، توابع مطلوبیت و برنامه ریزی آرمانی برای انتخاب رضایت بخش ترین سبد سرمایه گذاری به کارگرفته می شوند. دراین مقاله، فرض براین است که بر...
full textمدل برنامه ریزی چندهدفه فازی-تصادفی برای مسئله انتخاب تأمین کننده
هدف از این مقاله ارائه‌ی مدلی جهت تخصیص سفارش به تأمین‌کنندگان در شرایط عدم اطمینان است. بدین منظور از روش‌های برنامهریزی فازی و برنامهریزی تصادفی جهت غلبه بر شرایط عدم اطمینان و ابهامات موجود در مسئله استفاده‌شده است. مدل ارائه‌شده، برای یک مسئله واقعی در انتخاب تأمین‌کنندگان به‌کار گرفته‌شده است. خروجی مدل، مبیّن تخصیص سفارش به هر‌یک از تأمین‌کنندگان با در‌نظر‌گرفتن اهداف فازی، متغیرهای عد...
full textارائه‌ی مدل برنامه ریزی استوار امکانی برای انتخاب سبد سهام بر مبنای نسبت شارپ
مسئله انتخاب سبد[i] سرمایهگذاری یکی از مهمترین مسائل در حوزه مالی است که در آن تلاش میشود تا در طول چند دورۀ زمانی بودجه مشخص‌شده را طوری بین داراییها توزیع نمود که بازده[ii] سبد[iii] سرمایهگذاری بیشینه و درعین‌حال ریسک آن از یک حد معین بیشتر نشود. در این مقاله ابتدا یک مدل برنامهریزی[iv] ریاضی غیرخطی[v] مختلط برای مسئله‌ی انتخاب سبد سهام جهت بیشینه‌سازی نسبتهای شارپ سهام پیشنهاد و آزمون...
full textبرنامه ریزی آرمانی مینیماکس در مسئله چندهدفه انتخاب سبد
مسئله انتخاب سبدسرمایه گذاری یکی از مهمترین حوزه های تصمیم گیری مالی است. به طور کلی در مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری تصمیم گیرنده به چندین هدف از قبیل بازده سالیانه، سود تقسیم شده سهام سالیانه و ریسک توجه می کند. تکنیک های برنامه ریزی چند هدفه ازقبیل ε – محدودیت، توابع مطلوبیت و برنامه ریزی آرمانی برای انتخاب رضایت بخش ترین سبد سرمایه گذاری به کارگرفته می شوند. دراین مقاله، فرض براین است که بر...
full textارایه یک مدل برنامه ریزی ریاضی چندهدفه برای انتخاب بهینه سبد سهام
یکی از راه های سرمایه گذاری که سرمایه گذاران انتخاب می نمایند، سرمایه گذاری در بورس ها و تهیه سبد سهام است. بازار های بورس به علل مختلف همواره تحت تاثیر نوسانات قرار دارند و هیچ تضمینی جهت ادامه روند گذشته تغییرات بازدهی سهم ها در آینده وجود ندارد و این موضوع انتخاب سبد سهام را سخت تر می نماید. در این پژوهش سعی شده در جهت اعمال نظر خبرگان بازار سهام و نزدیک کردن مدل به واقعیت، دو تابع هدف جدید ...
طراحی مدل رباضی انتخاب سبد سهام با رویکرد برنامه ریزی آرمانی تصادفی
چکیده مساله بهینه سازی پرتفوی که یکی از حوزه های اصلی مدیریت مالی محسوب می گردد، از دهه 1950 میلادی با طرح مفهوم تنوع بخشی توسط مارکویتز و با مدل m-v، دستخوش تحولات گسترده ای قرار گرفته است. بطور کلی در این فرآیند، تصمیم گیرنده با چندین هدف متعارض بطور همزمان مواجه می باشد. از این رو، کاربرد تکنیک های برنامه ریزی چندهدفه مانند برنامه ریزی آرمانی، جهت ارضای ترجیحات سرمایه گذار، مورد توجه فراوان...
My Resources
Journal title
volume 7 issue 3
pages 489- 510
publication date 2015-09-23
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023